Сравнение EUDG с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EUDG и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EUDG и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDG и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 2.69% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDG и GDMN
EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EUDG vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EUDG
GDMN
Сравнение EUDG c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDG | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.42 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.47 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.92 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 13.31 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.42 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.97 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EUDG и GDMN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDG и GDMN
Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUDG и GDMN
Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -52.82% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -39.03% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -24.76% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -18.46% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 11.50% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDG и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 23.34% | -16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 54.11% | -43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 64.17% | -47.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 47.24% | -30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 47.24% | -29.67% |