PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDG с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.61%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.73% соответственно.

EUDG

1 день
0.11%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
3.60%
С начала года
5.90%
1 год
16.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.61%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		5.90%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EUDG and EWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.86

The correlation between EUDG and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и EWG

Секторы
EUDG
EWG

Промышленность

18.8%
29.9%

Здравоохранение

17.6%
6.0%

Финансовые услуги

15.0%
20.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.5%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%
5.5%

Технологии

2.9%
16.3%

Коммунальные услуги

1.6%
4.3%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Промышленность

EUDG
18.8%
EWG
29.9%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
EWG
6.0%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
EWG
20.6%

Потребительский циклический сектор

EUDG
11.8%
EWG
8.7%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
EWG
1.3%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
EWG
6.5%

Энергетика

EUDG
3.9%
EWG

-

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
EWG
5.5%

Технологии

EUDG
2.9%
EWG
16.3%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
EWG
4.3%

Недвижимость

EUDG
0.1%
EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с VTVEUDG с vgkEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

EUDG vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.02

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.10

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.02

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-0.05

+4.38

EUDG vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и EWG

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-67.57%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.54%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.81%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-42.59%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-46.80%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.60%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-19.14%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.14%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и EWG

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.89%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.16%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.72%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

20.56%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.79%

-3.47%

Сравнение комиссий EUDG и EWG

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и EWG

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.36%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and EWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to EUDG (3.79%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.61% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.61% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.02% for EWG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.49% for EWG.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор