PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с EWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.07%/yr vs 7.65%/yr for EWG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.65% соответственно.

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EUDG and EWG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.86

The correlation between EUDG and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и EWG

Секторы
EUDG
EWG

Промышленность

23.8%
30.3%

Здравоохранение

17.7%
6.1%

Финансовые услуги

15.2%
21.6%

Потребительский защитный сектор

12.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.2%

Технологии

5.1%
13.8%

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
6.6%

Сырьевые материалы

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

1.8%
4.9%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Промышленность

EUDG
23.8%
EWG
30.3%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
EWG
6.1%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
EWG
21.6%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
EWG
1.4%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
EWG
8.2%

Технологии

EUDG
5.1%
EWG
13.8%

Энергетика

EUDG
4.4%
EWG

-

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
EWG
6.6%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
EWG
5.8%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
EWG
4.9%

Недвижимость

EUDG
0.1%
EWG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO

Доходность на риск

EUDG vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.37

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.22

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

0.64

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EUDG и EWG

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-67.57%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.54%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.81%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-43.44%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-46.80%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.34%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-19.20%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.90%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и EWG

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 5.24%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.17%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.16%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.28%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

20.48%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.11%

-3.41%

Сравнение комиссий EUDG и EWG

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и EWG

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности EWG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and EWG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to EUDG (5.24%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.07% vs 7.65% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.07% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.58% for EWG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.49% for EWG.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор