Сравнение EUDG с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
EUDG и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDG и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.98% против 2.13% соответственно.
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDG и BIL
EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
EUDG vs. BIL — Ранг доходности на риск
EUDG
BIL
Сравнение EUDG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 19.52 | -18.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 254.20 | -252.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 180.39 | -179.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 368.00 | -366.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4,131.71 | -4,126.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 19.52 | -18.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 12.55 | -12.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 8.23 | -7.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.73 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между EUDG и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDG и BIL
Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUDG и BIL
Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -0.78% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -0.01% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -0.12% | -33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -0.21% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | 0.00% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -0.26% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDG и BIL
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 0.06% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 0.14% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 0.21% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.26% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 0.26% | +17.31% |