Сравнение EUAD с XAR
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 19.54% for XAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.46%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам EUAD и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 46.15% | 1.49% |
Correlation
The correlation between EUAD and XAR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between EUAD and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUAD и XAR
Секторы
EUAD
XAR
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
XAR
Здравоохранение
EUAD
XAR
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
XAR
-
Коммуникационные услуги
EUAD
-
XAR
-
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
XAR
-
Энергетика
EUAD
-
XAR
-
Финансовые услуги
EUAD
-
XAR
-
Недвижимость
EUAD
-
XAR
-
Технологии
EUAD
-
XAR
Коммунальные услуги
EUAD
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. XAR — Ранг доходности на риск
EUAD
XAR
Сравнение EUAD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.14 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.07 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и XAR
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -46.37% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -17.22% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -11.45% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.78% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 6.38% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и XAR
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 7.30% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.12% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 22.70% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 28.36% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 23.79% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 24.77% | +4.88% |
Сравнение комиссий EUAD и XAR
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и XAR
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and XAR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to XAR (7.12%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs XAR's -46.37%.
On 1-year performance, XAR leads with 19.54% vs -2.80% for EUAD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 19.54% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.31% for XAR.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Select Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.35% for XAR.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор