PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

EUAD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и XAR

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий EUAD и XAR

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.17

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.84

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.62

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.65

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.17

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.84

+0.77

Корреляция

Корреляция между EUAD и XAR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и XAR

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и XAR

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-46.37%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-17.22%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.16%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.76%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

4.93%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и XAR

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

10.57%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

21.39%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

28.34%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

22.93%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

24.35%

+4.28%