PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUAD с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EUAD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и WNTR

2026 (YTD)2025
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%23.00%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between EUAD and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

EUAD vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.39

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.56

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.02

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

7.72

-8.00

EUAD vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и WNTR

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-42.65%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-42.65%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-10.67%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-20.46%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

16.63%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и WNTR

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.89%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

47.05%

-22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

53.81%

-24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

53.49%

-23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

53.49%

-23.84%

Сравнение комиссий EUAD и WNTR

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и WNTR

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.41% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Select Funds and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор