PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с ITA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 26.06% for ITA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.82%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и ITA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%-3.15%

Correlation

The correlation between EUAD and ITA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between EUAD and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUAD и ITA

Секторы
EUAD
ITA

Промышленность

99.4%
99.8%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
ITA
99.8%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
ITA

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

EUAD

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

ITA

-

Энергетика

EUAD

-

ITA

-

Финансовые услуги

EUAD

-

ITA

-

Недвижимость

EUAD

-

ITA

-

Технологии

EUAD

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

EUAD

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

EUAD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.26

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.84

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.65

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.49

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.26

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.51

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EUAD и ITA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-59.72%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-15.82%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-10.19%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.46%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

5.82%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и ITA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

7.28%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

17.47%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

20.86%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

20.02%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

23.14%

+6.70%

Сравнение комиссий EUAD и ITA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и ITA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ITA в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and ITA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to ITA (7.28%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs ITA's -59.72%.

On 1-year performance, ITA leads with 26.06% vs -3.68% for EUAD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 26.06% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

ITA has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор