Сравнение EUAD с ITA
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 19.36% for ITA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.69%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам EUAD и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.69% | 48.64% | -6.32% |
Correlation
The correlation between EUAD and ITA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between EUAD and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUAD и ITA
Секторы
EUAD
ITA
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
ITA
Здравоохранение
EUAD
ITA
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
ITA
-
Коммуникационные услуги
EUAD
-
ITA
-
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
ITA
-
Энергетика
EUAD
-
ITA
-
Финансовые услуги
EUAD
-
ITA
-
Недвижимость
EUAD
-
ITA
-
Технологии
EUAD
-
ITA
Коммунальные услуги
EUAD
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. ITA — Ранг доходности на риск
EUAD
ITA
Сравнение EUAD c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.23 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.17 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и ITA
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -59.72% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -15.82% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -7.93% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.43% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 6.13% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и ITA
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.95% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 18.02% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 22.11% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 20.28% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 23.24% | +6.41% |
Сравнение комиссий EUAD и ITA
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и ITA
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ITA в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and ITA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to ITA (5.95%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, ITA leads with 19.36% vs -2.80% for EUAD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 19.36% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор