PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

EUAD и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и ITA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий EUAD и ITA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.60

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.96

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.32

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.51

+1.10

Корреляция

Корреляция между EUAD и ITA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и ITA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и ITA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-59.72%

+40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.82%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-10.69%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.45%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

4.14%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и ITA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

8.22%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

16.06%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

23.37%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

19.70%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

22.95%

+5.68%