PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

EUAD и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EUAD и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и CPAI

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с EFACPAI с FTRI

Сравнение комиссий EUAD и CPAI

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.96

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.56

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между EUAD и CPAI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и CPAI

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CPAI в 0.85%

TTM202520242023
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и CPAI

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.46%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-13.63%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-6.74%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.10%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.54%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и CPAI

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

7.46%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

14.95%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

22.20%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

19.20%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

19.20%

+9.43%