PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. EUAD is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 45.47% for CPAI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и CPAI

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%0.73%

Correlation

The correlation between EUAD and CPAI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EUAD и CPAI

Секторы
EUAD
CPAI

Промышленность

99.4%
5.7%

Здравоохранение

0.1%
16.0%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
CPAI
5.7%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
CPAI
16.0%

Сырьевые материалы

EUAD

-

CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

CPAI
7.9%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

CPAI
9.5%

Энергетика

EUAD

-

CPAI
3.7%

Финансовые услуги

EUAD

-

CPAI
4.3%

Недвижимость

EUAD

-

CPAI

-

Технологии

EUAD

-

CPAI
45.4%

Коммунальные услуги

EUAD

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL

Доходность на риск

EUAD vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.52

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.33

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.36

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

15.90

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.52

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.78

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EUAD и CPAI

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-21.46%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-10.48%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-1.84%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.97%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.87%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и CPAI

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.35%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

14.50%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

18.14%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

19.19%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

19.19%

+10.65%

Сравнение комиссий EUAD и CPAI

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и CPAI

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and CPAI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to CPAI (5.35%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Select Funds and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор