PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETV с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETV с JPLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock, while JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ETV returned 18.84% vs 4.19% for JPLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETV и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.08%.

ETV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.85%
1 год
18.84%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.47%

JPLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETV и JPLD

2026 (YTD)202520242023
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		7.17%8.63%27.67%-3.43%
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		1.08%6.01%6.49%3.15%

Correlation

The correlation between ETV and JPLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

JPMorgan Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV

Доходность на риск

ETV vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETV c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETVJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.86

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.38

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.19

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

19.07

-9.76

ETV vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETV и JPLD

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETVJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-1.17%

-50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-1.00%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.28%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-0.15%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.22%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и JPLD

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETVJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.54%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

1.05%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

1.48%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

1.84%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

1.84%

+17.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и JPLD

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.07%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETV and JPLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETV has higher volatility (3.20%) compared to JPLD (0.54%). In terms of maximum drawdown, ETV dropped -52.11% vs JPLD's -1.17%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETV и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор