Сравнение ETU с SOFR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. ETU is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 0.92% |
Correlation
The correlation between ETU and SOFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. SOFR — Ранг доходности на риск
ETU
SOFR
Сравнение ETU c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 3.37 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 9.68 | -10.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 39.82 | -41.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 4.68 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 4.96 | -5.43 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и SOFR
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -0.41% | -92.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.41% | -91.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.14% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.03% | -62.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.10% | +62.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и SOFR
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.24% | +19.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.55% | +90.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 0.84% | +135.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.84% | +144.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.84% | +144.93% |
Сравнение комиссий ETU и SOFR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и SOFR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and SOFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -75.56% for ETU. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор