Сравнение ETU с SOFR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. ETU is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 4.00% for SOFR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 2.04%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 2.04% | 4.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between ETU and SOFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. SOFR — Ранг доходности на риск
ETU
SOFR
Сравнение ETU c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 3.40 | -2.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 9.88 | -10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 40.02 | -41.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и SOFR
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -0.41% | -94.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -0.41% | -93.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | 0.00% | -92.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -0.03% | -64.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 0.10% | +69.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и SOFR
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 0.23% | +28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 0.60% | +95.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 0.86% | +135.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 0.83% | +144.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 0.83% | +144.03% |
Сравнение комиссий ETU и SOFR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и SOFR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and SOFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to SOFR (0.23%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 4.00% vs -83.52% for ETU. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 4.00% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
SOFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор