Сравнение ETSY с SHOP
ETSY (Etsy, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETSY returned 23.75%/yr vs 44.35%/yr for SHOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETSY и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSY показывает доходность 40.73%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 23.75% против 44.35% соответственно.
ETSY
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 25.07%
- С начала года
- 40.73%
- 6 месяцев
- 39.40%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -15.84%
- 10 лет*
- 23.75%
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам ETSY и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | 40.73% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ETSY and SHOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ETSY and SHOP has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETSY:
$9.44B
SHOP:
$148.80B
ETSY:
$3.01
SHOP:
$1.02
ETSY:
25.96
SHOP:
112.07
ETSY:
3.34
SHOP:
16.23
ETSY:
$2.86B
SHOP:
$9.20B
ETSY:
$2.06B
SHOP:
$5.93B
ETSY:
$489.49M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSY vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ETSY
SHOP
Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETSY | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.00 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.01 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETSY и SHOP
Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -84.82% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.70% | -46.71% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -46.71% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.26% | -84.82% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -84.82% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.72% | -36.22% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.71% | -28.25% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 23.17% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSY и SHOP
Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 9.67%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 16.61% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 43.94% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 57.19% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 65.60% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 59.07% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSY и SHOP
Ни ETSY, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETSY and SHOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to ETSY (9.67%). In terms of maximum drawdown, ETSY dropped -86.26% vs SHOP's -84.82%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETSY и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор