Сравнение ETSIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.74% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETSIX имеют среднегодовую доходность 4.68%, а акции DBSCX немного отстают с 4.58%.
ETSIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.68%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSIX и DBSCX
ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
ETSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
ETSIX
DBSCX
Сравнение ETSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.65 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.46 | 3.83 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.78 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 14.70 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.65 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ETSIX и DBSCX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSIX и DBSCX
Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.09% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ETSIX и DBSCX
Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -14.12% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.60% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -9.52% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | -14.12% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.45% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.25% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSIX и DBSCX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.00% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.53% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.29% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.70% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.90% | +0.25% |