Сравнение ETOR с SGOV
ETOR (eToro Group Ltd) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past year, ETOR returned -38.90% vs 3.97% for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
ETOR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETOR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 8.82% | -47.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ETOR and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ETOR
SGOV
Сравнение ETOR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETOR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 196.55 | -195.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 400.29 | -400.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4,485.40 | -4,486.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 20.34 | -21.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 12.50 | -13.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETOR и SGOV
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -0.03% | -67.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.41% | -0.01% | -67.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | 0.00% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -0.00% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 0.00% | +47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и SGOV
eToro Group Ltd (ETOR) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ETOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 0.06% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 0.13% | +36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.51% | 0.20% | +56.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 0.24% | +55.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 0.24% | +55.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и SGOV
ETOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETOR and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETOR has higher volatility (14.82%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор