Сравнение ETON с WDH
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ETON returned 36.00%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 86.81%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.
ETON
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 86.81%
- 6 месяцев
- 89.16%
- 1 год
- 117.71%
- 3 года*
- 102.22%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETON и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 86.81% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -46.97% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
Correlation
The correlation between ETON and WDH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$996.57M
WDH:
$51.89M
ETON:
-$0.05
WDH:
CN¥2.18
ETON:
10.20
WDH:
0.62
ETON:
32.55
WDH:
0.07
ETON:
$86.93M
WDH:
CN¥3.96B
ETON:
$47.61M
WDH:
CN¥2.02B
ETON:
$5.70M
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. WDH — Ранг доходности на риск
ETON
WDH
Сравнение ETON c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETON | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.17 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 0.36 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETON и WDH
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -91.12% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -29.00% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -62.60% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -88.67% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -84.92% | +75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -81.15% | +43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 13.81% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и WDH
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Waterdrop Inc. (WDH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 13.33% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 24.40% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 44.58% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.41% | 61.87% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 62.73% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и WDH
ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и WDH
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and WDH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETON has higher volatility (17.63%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs WDH's -91.12%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор