Сравнение ETN с TMUS
ETN (Eaton Corporation plc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.38% против 16.66% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ETN и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ETN and TMUS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between ETN and TMUS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
TMUS:
$208.40B
ETN:
$10.22
TMUS:
$9.41
ETN:
38.28
TMUS:
20.09
ETN:
2.08
TMUS:
0.31
ETN:
5.36
TMUS:
2.34
ETN:
7.71
TMUS:
3.73
ETN:
$28.52B
TMUS:
$90.53B
ETN:
$7.87B
TMUS:
$34.92B
ETN:
$4.75B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ETN
TMUS
Сравнение ETN c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.52 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.88 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и TMUS
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -86.29% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -30.37% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -33.65% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -33.65% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -33.65% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -29.12% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -25.96% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 17.87% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и TMUS
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 7.72% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 19.08% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 24.99% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 23.90% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 26.08% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и TMUS
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и TMUS
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and TMUS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs TMUS's -86.29%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор