PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETN с CHAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ETN returned 30.80%/yr vs 50.33%/yr for CHAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 58.75%.

ETN

1 день
1.82%
1 месяц
0.41%
С начала года
27.32%
6 месяцев
18.09%
1 год
23.03%
3 года*
30.80%
5 лет*
24.42%
10 лет*
23.50%

CHAT

1 день
3.25%
1 месяц
8.61%
С начала года
58.75%
6 месяцев
54.05%
1 год
117.08%
3 года*
50.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ETN
Eaton Corporation plc		27.32%-2.79%39.51%39.02%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.75%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between ETN and CHAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.62

The correlation between ETN and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

ETN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETNCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.63

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.82

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

7.23

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

21.00

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETNCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.63

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.78

-1.36

Просадки

Сравнение просадок ETN и CHAT

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-31.34%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-16.28%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-31.34%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.52%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-5.36%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

5.60%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и CHAT

Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 12.39%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

15.95%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

27.06%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

32.47%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

30.45%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

30.45%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и CHAT

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Часто задаваемые вопросы

ETN and CHAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.95%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор