Сравнение ETLR.DE с ^SP500TR
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.93%/yr vs 15.08%/yr for ^SP500TR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLR.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 12.63%.
ETLR.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.36% | 12.36% | 14.84% | 16.06% | -11.99% | 10.00% | 5.41% | 16.57% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.64% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 38.33% | 8.64% | 28.43% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and ^SP500TR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
^SP500TR
Сравнение ETLR.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLR.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.63 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 13.71 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLR.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.16 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.67% | -49.91% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -7.32% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -23.82% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -23.82% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.18% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.83% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.93% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и ^SP500TR
L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 8.61% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.28% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.79% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.59% | -1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор