Сравнение ETLR.DE с ^SP500TR
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.68%/yr vs 13.84%/yr for ^SP500TR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLR.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 12.59%.
ETLR.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.72% | 12.41% | 14.84% | 16.04% | -12.03% | 10.00% | 5.42% | 16.90% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.59% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 38.33% | 8.64% | 30.46% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and ^SP500TR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
^SP500TR
Сравнение ETLR.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLR.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 11.00 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -48.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -48.77% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.32% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -23.82% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -23.82% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.74% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.43% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.96% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и ^SP500TR
L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 2.82% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 9.22% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 12.64% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.85% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.60% | -1.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор