PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLR.DE с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и ^SP500TR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		5.61%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-1.78%3.89%33.27%22.50%-13.04%38.33%8.64%28.43%
Разные валюты инструментов

ETLR.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.16%.

ETLR.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.61%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.46%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.91%
3 года*
16.13%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SMLN.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ETLR.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.80

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.72

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

3.01

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между ETLR.DE и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и ^SP500TR

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLR.DE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-55.25%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.89%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-24.49%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.44%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.20%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и ^SP500TR

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLR.DE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.37%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

9.92%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.67%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.80%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.63%

-1.83%