PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLR.DE с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ETLR.DE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		5.61%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		-7.65%5.23%41.45%42.43%-29.02%36.87%28.69%33.08%
Разные валюты инструментов

ETLR.DE торгуется в EUR, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.00%.

ETLR.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.61%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.46%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.24%
1 год
10.03%
3 года*
19.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ETLR.DE и VUG

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ETLR.DE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.41

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.73

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.67

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

1.91

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между ETLR.DE и VUG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и VUG

ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и VUG

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки VUG в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLR.DEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-50.68%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-16.53%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-35.61%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-12.15%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.13%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.78%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и VUG

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLR.DEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.04%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.89%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

24.87%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.86%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

21.73%

-4.93%