PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLR.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE).

ETLR.DE и SMLN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		7.66%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.46%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SMLN.DE с доходностью 9.46%.

ETLR.DE

1 день
4.90%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
23.54%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
24.66%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с SPYGSMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DESMLN.DE с WTIZ.DESMLN.DE с JP40.DE

Сравнение комиссий ETLR.DE и SMLN.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ETLR.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DESMLN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.81

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.75

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.23

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между ETLR.DE и SMLN.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и SMLN.DE

Ни ETLR.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, примерно равная максимальной просадке SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и SMLN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLR.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-28.42%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.91%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-19.85%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.28%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.08%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.81%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и SMLN.DE

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 8.56% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLR.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

19.65%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.97%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.26%

+0.53%