PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLR.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE).

ETLR.DE и SXR6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. SXR6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		7.66%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		0.03%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%20.49%

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 0.03%.

ETLR.DE

1 день
4.90%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
23.54%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
3.72%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.03%
6 месяцев
5.50%
1 год
7.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SMLN.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с AW15.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE

Сравнение комиссий ETLR.DE и SXR6.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ETLR.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DESXR6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.35

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.63

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.75

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.28

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Корреляция

Корреляция между ETLR.DE и SXR6.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и SXR6.DE

Ни ETLR.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, примерно равная максимальной просадке SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и SXR6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLR.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-27.35%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.40%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-21.32%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.48%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.19%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.74%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и SXR6.DE

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) имеют волатильность 8.56% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLR.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.00%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.57%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

20.26%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.42%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.72%

+0.07%