PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLR.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE).

ETLR.DE и PRAJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		5.61%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%4.54%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		6.52%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 6.52%.

ETLR.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.61%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.46%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.52%
6 месяцев
11.65%
1 год
23.62%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SMLN.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с VJPN.DE

Сравнение комиссий ETLR.DE и PRAJ.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

ETLR.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEPRAJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.09

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

10.22

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между ETLR.DE и PRAJ.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и PRAJ.DE

Ни ETLR.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и PRAJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLR.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-29.64%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.73%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-18.65%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.24%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.16%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и PRAJ.DE

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 8.27% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLR.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.65%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.21%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.40%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.85%

-1.05%