PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIEX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		-11.63%8.94%2.52%31.96%1.33%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

ETIEX

1 день
4.79%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-10.77%
1 год
9.40%
3 года*
5.35%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
—

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий ETIEX и ARKVX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund

Доходность на риск

ETIEX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

3.80

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

9.85

-9.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

2.26

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

7.62

-7.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

26.67

-25.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.80

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.82

-1.67

Корреляция

Корреляция между ETIEX и ARKVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и ARKVX

Ни ETIEX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и ARKVX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIEXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-19.10%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-8.14%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-2.06%

-35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-4.37%

-25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.33%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и ARKVX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIEXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

2.04%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

13.49%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

18.40%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

18.96%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

18.96%

+14.72%