PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с ARKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, ETIEX returned 15.76%/yr vs 37.85%/yr for ARKVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIEX charges 1.43%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.

ETIEX

1 день
-0.72%
1 месяц
18.17%
С начала года
22.78%
6 месяцев
20.96%
1 год
33.46%
3 года*
15.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		22.78%8.94%2.52%31.96%1.33%
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between ETIEX and ARKVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ETIEX and ARKVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ

Доходность на риск

ETIEX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
4.19

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
11.53

-9.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.43

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

9.59

-7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

36.73

-31.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

4.19

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.90

-1.58

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и ARKVX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-19.10%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-8.14%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-19.10%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

0.00%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-4.20%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.09%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и ARKVX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.94%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

13.33%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

18.64%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

18.70%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

18.70%

+14.76%

Сравнение комиссий ETIEX и ARKVX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и ARKVX

Ни ETIEX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and ARKVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIEX has higher volatility (6.67%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор