PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIEX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		-11.63%8.94%1.98%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

ETIEX

1 день
4.79%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-10.77%
1 год
9.40%
3 года*
5.35%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
—

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с PRGTXAAIZX с FDCPX

Сравнение комиссий ETIEX и AAIZX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

ETIEX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.68

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.33

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.71

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

8.16

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.17

-1.03

Корреляция

Корреляция между ETIEX и AAIZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и AAIZX

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и AAIZX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIEXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-29.00%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-17.47%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-13.44%

-23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-5.25%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и AAIZX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIEXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.48%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

17.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

28.91%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

27.99%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

27.99%

+5.69%