PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с PFSLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		6.28%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
PFSLX
Paradigm Select Fund		15.20%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 15.20%.

ETIDX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
3.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
15.20%
6 месяцев
26.49%
1 год
47.19%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.23%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий ETIDX и PFSLX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.77

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.44

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.69

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

14.23

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.05

+0.54

Корреляция

Корреляция между ETIDX и PFSLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и PFSLX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PFSLX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.36%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.12%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и PFSLX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-93.50%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-10.91%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-93.50%

+64.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-88.91%

+84.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.37%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и PFSLX

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 6.50%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.67%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

18.85%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

28.30%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

475.27%

-457.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

336.32%

-318.02%