PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с MDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM

Сравнение комиссий ETIDX и MDY

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Доходность на риск

ETIDX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.46

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между ETIDX и MDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и MDY

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MDY в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и MDY

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и MDY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-55.33%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.07%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.03%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.29%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и MDY

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 6.71% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.89%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

21.11%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.78%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.17%

-2.86%