PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с CATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.56%/yr vs 12.05%/yr for CATH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for CATH.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 7.04%.

ETIDX

1 день
0.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.03%
1 год
23.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

CATH

1 день
-2.53%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.44%
1 год
22.61%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		18.63%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		7.04%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%6.00%

Correlation

The correlation between ETIDX and CATH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between ETIDX and CATH shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX

Доходность на риск

ETIDX vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXCATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.83

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.49

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.41

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.75

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и CATH

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.95%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.42%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-19.34%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-28.14%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.19%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и CATH

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.56%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.48%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.41%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.92%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.62%

-0.38%

Сравнение комиссий ETIDX и CATH

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и CATH

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CATH в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.78%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.01%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and CATH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.32%) compared to CATH (3.56%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs CATH's -33.95%.

CATH currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор