Сравнение ETHW с WGMI
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs 83.80% for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | -12.66% |
Correlation
The correlation between ETHW and WGMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ETHW and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHW
WGMI
Сравнение ETHW c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.65 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.27 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и WGMI
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -85.76% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -50.94% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -33.29% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -42.11% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 25.70% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и WGMI
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.31% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 56.58% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 78.03% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 81.56% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 81.56% | -9.85% |
Сравнение комиссий ETHW и WGMI
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и WGMI
Ни ETHW, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and WGMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
ETHW and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and CoinShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор