Сравнение ETHW с USO
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETHW is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ETHW и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | -1.40% |
Correlation
The correlation between ETHW and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. USO — Ранг доходности на риск
ETHW
USO
Сравнение ETHW c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.01 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.42 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.31 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.18 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и USO
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -98.19% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -20.39% | -42.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -85.01% | +22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -75.30% | +42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 10.82% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и USO
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 10.08%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 14.87% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 38.23% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 44.20% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 36.06% | +36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 39.00% | +33.13% |
Сравнение комиссий ETHW и USO
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и USO
Ни ETHW, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ETHW and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and USCF. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор