Сравнение ETHW с UGA
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ETHW is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ETHW и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | -3.73% |
Correlation
The correlation between ETHW and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHW
UGA
Сравнение ETHW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.37 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.86 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.27 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.12 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и UGA
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -86.59% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -14.88% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -14.75% | -48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -36.76% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 6.20% | +31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и UGA
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.64% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 30.48% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 35.27% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 34.40% | +37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 37.27% | +34.79% |
Сравнение комиссий ETHW и UGA
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и UGA
Ни ETHW, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -32.55% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ETHW and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор