Сравнение ETHW с SBIT
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -64.46% |
Correlation
The correlation between ETHW and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHW and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHW
SBIT
Сравнение ETHW c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.40 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.42 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и SBIT
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -91.35% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -47.94% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -78.65% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -68.88% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 21.17% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и SBIT
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.57% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 68.96% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 88.50% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 96.78% | -25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 96.78% | -25.07% |
Сравнение комиссий ETHW и SBIT
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и SBIT
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор