Сравнение ETHW с IMST
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -61.14% for IMST. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -13.46%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | 66.56% |
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
Correlation
The correlation between ETHW and IMST is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between ETHW and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. IMST — Ранг доходности на риск
ETHW
IMST
Сравнение ETHW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.88 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.32 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.78 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IMST
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -69.86% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -69.86% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -66.14% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -35.38% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 46.41% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 15.03% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 43.79% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 56.84% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 59.65% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 59.65% | +12.41% |
Сравнение комиссий ETHW и IMST
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IMST
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and IMST have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -61.14% for IMST. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.99% for IMST.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор