Сравнение ETHW с EZET
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -36.13% for EZET. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -47.63%, а EZET немного выше – -47.61%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHW and EZET is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and EZET has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETHW
EZET
Сравнение ETHW c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.53 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и EZET
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -67.89% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -67.89% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -67.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -33.78% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 40.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и EZET
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 20.09% и 19.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 19.96% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 46.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 68.96% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 72.42% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 72.42% | -0.21% |
Сравнение комиссий ETHW и EZET
ETHW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и EZET
Ни ETHW, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -36.20% for ETHW. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
ETHW and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор