Сравнение ETHW с EETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -35.87% for EETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for EETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -40.29%, а EETH немного ниже – -41.20%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | -6.70% |
Correlation
The correlation between ETHW and EETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and EETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. EETH — Ранг доходности на риск
ETHW
EETH
Сравнение ETHW c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.92 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.07 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и EETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке EETH в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -66.86% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -64.70% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -64.70% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -29.51% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 38.97% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и EETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 9.86% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.70% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 45.46% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 68.71% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 68.88% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 68.88% | +3.18% |
Сравнение комиссий ETHW и EETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и EETH
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs EETH's -66.86%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -35.87% for EETH. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for EETH.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор