Сравнение ETHW с BITU
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 60.25% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITU — Ранг доходности на риск
ETHW
BITU
Сравнение ETHW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.92 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.48 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.85 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITU
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -80.13% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -80.13% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -80.13% | +16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -34.58% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 50.09% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 18.31% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 68.43% | -23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 87.07% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 97.43% | -25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 97.43% | -25.37% |
Сравнение комиссий ETHW и BITU
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITU
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -73.89% for BITU. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for BITU.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор