Сравнение ETHW с BITU
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -79.54% for BITU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 47.44% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITU — Ранг доходности на риск
ETHW
BITU
Сравнение ETHW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITU
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -83.45% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -83.45% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -80.46% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -36.79% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 56.89% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.27% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 70.10% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 88.22% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 96.74% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 96.74% | -25.03% |
Сравнение комиссий ETHW и BITU
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITU
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -79.54% for BITU. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for BITU.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор