Сравнение ETHW с BITQ
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. ETHW is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs 4.07% for BITQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 7.74% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ETHW and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITQ — Ранг доходности на риск
ETHW
BITQ
Сравнение ETHW c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.09 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.18 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITQ
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -90.32% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -44.99% | -22.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -30.28% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -52.19% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 22.12% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITQ
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 12.17% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 42.73% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 57.27% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 67.33% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 67.03% | +4.68% |
Сравнение комиссий ETHW и BITQ
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITQ
Ни ETHW, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 4.07% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 4.07% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
ETHW and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор