Сравнение ETHW с BITO
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -47.20% for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 32.21% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHW
BITO
Сравнение ETHW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.49 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITO
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -77.86% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -54.01% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -54.01% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -36.89% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 31.65% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITO
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 12.96% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 34.32% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 44.16% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 55.00% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 55.00% | +17.21% |
Сравнение комиссий ETHW и BITO
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITO
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -47.20% for BITO. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for BITO.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор