PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHV с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHV (VanEck Ethereum ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 14.61% for MOAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности ETHV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.46%.

ETHV

1 день
-1.33%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-40.24%
6 месяцев
-43.60%
1 год
-32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHV и MOAT

2026 (YTD)20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-40.24%-11.02%-3.67%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%6.04%

Correlation

The correlation between ETHV and MOAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

ETHV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.06

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.59

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.18

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

3.66

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHV на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHVMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.06

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.77

-1.19

Просадки

Сравнение просадок ETHV и MOAT

Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-33.31%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.36%

-12.43%

-50.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-5.22%

-58.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-3.83%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.95%

4.00%

+33.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHV и MOAT

VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

4.05%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

9.90%

+35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

13.92%

+54.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

18.18%

+54.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.23%

18.69%

+53.54%

Сравнение комиссий ETHV и MOAT

ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHV и MOAT

ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHV
VanEck Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ETHV and MOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHV has higher volatility (9.71%) compared to MOAT (4.05%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, MOAT leads with 14.61% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 14.61% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for ETHV.

ETHV is categorized as Cryptocurrency, while MOAT is Large Cap Blend Equities. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор