Сравнение ETHV с GLNK
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs -60.98% for GLNK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -34.28%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | -6.14% |
Correlation
The correlation between ETHV and GLNK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ETHV and GLNK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ETHV
GLNK
Сравнение ETHV c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.69 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.01 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и GLNK
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -95.82% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -88.29% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -95.78% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -55.74% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 66.91% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и GLNK
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 9.71%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 14.84% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 46.80% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 109.05% | -40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 164.79% | -92.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 164.79% | -92.56% |
Сравнение комиссий ETHV и GLNK
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и GLNK
Ни ETHV, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and GLNK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -60.98% for GLNK. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
ETHV and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 2.50% for GLNK.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор