PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHV с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETHV (VanEck Ethereum ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ETHV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.

ETHV

1 день
-11.40%
1 месяц
-32.96%
С начала года
-47.05%
6 месяцев
-48.03%
1 год
-37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHV и DBE

2026 (YTD)20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-47.05%-11.02%-3.67%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%-1.53%

Correlation

The correlation between ETHV and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ETHV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.18

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.74

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.32

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.35

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHVDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.18

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.09

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ETHV и DBE

Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-86.69%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.54%

-14.41%

-53.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.54%

-33.38%

-34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-57.30%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

7.39%

+30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHV и DBE

VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

11.07%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

31.06%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

35.12%

+34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

29.41%

+43.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

28.34%

+44.29%

Сравнение комиссий ETHV и DBE

ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHV и DBE

ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ETHV
VanEck Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHV and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHV has higher volatility (14.46%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for ETHV.

ETHV is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор