Сравнение ETHU с WGMI
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 261.44% for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.33% |
Correlation
The correlation between ETHU and WGMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ETHU and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHU
WGMI
Сравнение ETHU c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.17 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.48 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.48 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.30 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и WGMI
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -85.76% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -50.94% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -3.01% | -92.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -42.86% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 25.08% | +37.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и WGMI
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 18.90% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 55.08% | +37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 75.99% | +61.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 81.50% | +61.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 81.50% | +61.46% |
Сравнение комиссий ETHU и WGMI
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и WGMI
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to WGMI (18.90%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -76.14% for ETHU. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 18.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор