Сравнение ETHU с SMST
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | 28.74% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ETHU and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between ETHU and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETHU
SMST
Сравнение ETHU c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.79 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.52 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SMST
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.25% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -85.39% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -96.27% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -90.74% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 43.15% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SMST
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 39.99%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 46.13% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 130.40% | -35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 146.32% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 167.25% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 167.25% | -24.07% |
Сравнение комиссий ETHU и SMST
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SMST
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to ETHU (39.99%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -78.84% for ETHU. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 39.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for SMST.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор