Сравнение ETHT с YCS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 34.18% for YCS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам ETHT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 5.67% |
Correlation
The correlation between ETHT and YCS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. YCS — Ранг доходности на риск
ETHT
YCS
Сравнение ETHT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.14 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 13.04 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и YCS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -49.56% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -8.30% | -85.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | 0.00% | -96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -19.87% | -47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 2.63% | +63.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и YCS
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 2.25% | +38.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 11.91% | +82.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 16.93% | +121.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 21.10% | +122.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 18.82% | +124.38% |
Сравнение комиссий ETHT и YCS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и YCS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and YCS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.18% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.18% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 0.00% for YCS.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор