Сравнение ETHT с QLD
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs 66.80% for QLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам ETHT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 15.76% |
Correlation
The correlation between ETHT and QLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHT and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. QLD — Ранг доходности на риск
ETHT
QLD
Сравнение ETHT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.67 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.05 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и QLD
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -83.13% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -25.13% | -68.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -9.26% | -86.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -18.14% | -49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 7.40% | +58.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и QLD
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 18.22% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 28.95% | +65.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 35.77% | +102.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 45.34% | +97.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 44.80% | +98.40% |
Сравнение комиссий ETHT и QLD
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и QLD
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and QLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 66.80% vs -74.55% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 66.80% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.13% for QLD.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор