Сравнение ETHT с QLD
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 48.13% for QLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам ETHT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 15.76% |
Correlation
The correlation between ETHT and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHT and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. QLD — Ранг доходности на риск
ETHT
QLD
Сравнение ETHT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.92 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.24 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и QLD
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -83.13% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -25.13% | -69.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -11.84% | -82.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -18.11% | -50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 7.73% | +62.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и QLD
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 14.98% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 30.86% | +64.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 37.22% | +99.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 45.59% | +96.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 44.86% | +97.29% |
Сравнение комиссий ETHT и QLD
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и QLD
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.13% for QLD.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор