Сравнение ETHT с NOBL
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 14.89% for NOBL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ETHT и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ETHT and NOBL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ETHT
NOBL
Сравнение ETHT c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.64 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.15 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и NOBL
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -35.43% | -60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -9.11% | -85.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -0.69% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -3.47% | -65.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 3.60% | +66.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и NOBL
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 4.72% | +24.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 8.85% | +86.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 11.82% | +124.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 14.47% | +127.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 16.61% | +125.54% |
Сравнение комиссий ETHT и NOBL
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и NOBL
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and NOBL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 14.89% vs -84.63% for ETHT. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 14.89% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 2.03% for NOBL.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор