Сравнение ETHT с NOBL
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 12.41% for NOBL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам ETHT и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.93% | 6.84% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ETHT and NOBL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ETHT
NOBL
Сравнение ETHT c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.37 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.47 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и NOBL
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -35.43% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -9.11% | -84.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -2.89% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -3.48% | -64.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 3.59% | +62.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и NOBL
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 3.31% | +36.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 8.22% | +85.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 11.47% | +126.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 14.38% | +128.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 16.60% | +126.60% |
Сравнение комиссий ETHT и NOBL
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и NOBL
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности NOBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and NOBL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 12.41% vs -79.07% for ETHT. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 12.41% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 2.05% for NOBL.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор