Сравнение ETHT с IQQQ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 24.13% for IQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 9.67% |
Correlation
The correlation between ETHT and IQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHT and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
ETHT
IQQQ
Сравнение ETHT c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.18 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.13 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и IQQQ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -20.41% | -75.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -11.13% | -83.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -5.41% | -89.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -3.63% | -64.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 3.39% | +66.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и IQQQ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 7.12% | +21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 14.46% | +81.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 17.70% | +118.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 19.16% | +122.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 19.16% | +122.99% |
Сравнение комиссий ETHT и IQQQ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и IQQQ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and IQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -84.63% for ETHT. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 5.30% for IQQQ.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор