Сравнение ETHT с IDVO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ETHT is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 35.28% for IDVO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.12% | 36.46% | -0.46% |
Correlation
The correlation between ETHT and IDVO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. IDVO — Ранг доходности на риск
ETHT
IDVO
Сравнение ETHT c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.42 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.25 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.27 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.38 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и IDVO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -15.46% | -78.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -10.37% | -81.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -1.25% | -93.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -2.30% | -62.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 2.67% | +59.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и IDVO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 5.20% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 13.05% | +79.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 15.61% | +120.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 16.36% | +126.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 16.36% | +126.54% |
Сравнение комиссий ETHT и IDVO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и IDVO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности IDVO в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and IDVO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs IDVO's -15.46%.
On 1-year performance, IDVO leads with 35.28% vs -76.37% for ETHT. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 35.28% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 5.48% for IDVO.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.65% for IDVO.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор