Сравнение ETHT с IDVO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ETHT is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 29.13% for IDVO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 10.75%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 10.75% | 36.46% | -1.50% |
Correlation
The correlation between ETHT and IDVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. IDVO — Ранг доходности на риск
ETHT
IDVO
Сравнение ETHT c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.82 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.66 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и IDVO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -15.46% | -80.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -10.37% | -83.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -4.17% | -91.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -2.30% | -65.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 2.74% | +63.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и IDVO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 6.09% | +34.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 13.95% | +80.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 16.40% | +121.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 16.48% | +126.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 16.48% | +126.72% |
Сравнение комиссий ETHT и IDVO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и IDVO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности IDVO в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.65% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and IDVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to IDVO (6.09%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs IDVO's -15.46%.
On 1-year performance, IDVO leads with 29.13% vs -79.07% for ETHT. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 29.13% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 5.65% for IDVO.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.65% for IDVO.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор