Сравнение ETHT с BITS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 4.90% for BITS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -5.85%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -5.85% | 14.90% | 18.90% |
Correlation
The correlation between ETHT and BITS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ETHT and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETHT
BITS
Сравнение ETHT c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.10 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.18 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BITS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -83.11% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -48.38% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -38.01% | -58.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -42.62% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 26.93% | +39.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BITS
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 15.28% | +24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 40.87% | +53.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 53.44% | +84.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 60.88% | +82.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 60.88% | +82.32% |
Сравнение комиссий ETHT и BITS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BITS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что меньше доходности BITS в 24.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.21% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BITS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to BITS (15.28%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 4.90% vs -79.07% for ETHT. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 4.90% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
BITS has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 23.40% for ETHT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор