Сравнение ETHO с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
ETHO и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и YYY
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
ETHO vs. YYY — Ранг доходности на риск
ETHO
YYY
Сравнение ETHO c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.76 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.18 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и YYY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и YYY
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и YYY
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -42.52% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -10.70% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.07% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.91% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.32% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и YYY
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.18% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 7.16% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 13.10% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 11.33% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 13.89% | +5.72% |