Сравнение ETHO с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
ETHO и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и VFQY
ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
ETHO vs. VFQY — Ранг доходности на риск
ETHO
VFQY
Сравнение ETHO c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4.29 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и VFQY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и VFQY
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и VFQY
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -37.41% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.12% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.12% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.80% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.14% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и VFQY
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.66% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 10.37% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 19.54% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.38% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.01% | -1.41% |