PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. ETHO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 46.44% for VFMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и VFMO

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%22.71%

Correlation

The correlation between ETHO and VFMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between ETHO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и VFMO

Секторы
ETHO
VFMO

Технологии

28.7%
17.5%

Промышленность

15.9%
24.7%

Здравоохранение

12.3%
22.9%

Финансовые услуги

12.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Недвижимость

6.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Энергетика

0.3%
7.3%

Технологии

ETHO
28.7%
VFMO
17.5%

Промышленность

ETHO
15.9%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
VFMO
8.7%

Недвижимость

ETHO
6.3%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
VFMO
0.2%

Энергетика

ETHO
0.3%
VFMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

ETHO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.25

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

15.78

+0.18

ETHO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и VFMO

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-36.77%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.98%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.72%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и VFMO

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.30%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

17.41%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

22.36%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

21.91%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

23.64%

-4.17%

Сравнение комиссий ETHO и VFMO

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и VFMO

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and VFMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to ETHO (5.06%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 46.44% vs 37.96% for ETHO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 46.44% return vs 37.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.57% for VFMO.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.13% for VFMO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор