PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHO с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 34.18% vs 28.17% for SRHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

ETHO

1 день
-0.80%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
15.83%
С начала года
21.47%
1 год
34.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и SRHQ

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		21.47%10.23%11.21%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.44%

Correlation

The correlation between ETHO and SRHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between ETHO and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и SRHQ

Секторы
ETHO
SRHQ

Технологии

28.7%
19.8%

Промышленность

15.9%
19.9%

Здравоохранение

12.3%
21.5%

Финансовые услуги

12.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.9%

Недвижимость

6.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Энергетика

0.3%
1.1%

Технологии

ETHO
28.7%
SRHQ
19.8%

Промышленность

ETHO
15.9%
SRHQ
19.9%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
SRHQ
21.5%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
SRHQ
9.6%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
SRHQ
13.9%

Недвижимость

ETHO
6.3%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
SRHQ
5.5%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
SRHQ
2.0%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
SRHQ
3.0%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
SRHQ
1.2%

Энергетика

ETHO
0.3%
SRHQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

ETHO vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.90

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.69

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.49

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

15.73

-1.36

ETHO vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и SRHQ

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-18.50%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.31%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.66%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.00%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и SRHQ

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 4.42% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.26%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.09%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

14.88%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.97%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.97%

+3.37%

Сравнение комиссий ETHO и SRHQ

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и SRHQ

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and SRHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.42%) compared to SRHQ (4.26%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 34.18% vs 28.17% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 34.18% return vs 28.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.69% for SRHQ.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Amplify and SRH. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.35% for SRHQ.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор